Uas muaj feem yuav tsom xam

Tej lub tuam txhab, ua lag ua luam, phiaj los nqis tes presupposes ntawm muaj tej yam uas yuav cuam tshuam rau zaum kawg tshwm sim ntawm lawv tus cwj pwm. Yuav ua raws li lag luam zoo yuav hloov cov cai, cov hauj lwm thiab cov luag num ntawm ua lag luam, cov tau tshwm sim ntawm kev npaj txhij txog thiab tsis tau siv dab, raws li tau zoo raws li lwm yam txim.

Yuav kom xaiv qhov yog teem ntawm kev ua mus cuag lub txiaj ntsim ntawm txoj kev ua, nws yog tsim nyog los noj mus rau hauv tus account tau tej yam uas tshwm sim lub tswv yim npaj cov txheej xwm tsis poob nws cov ntsiab lus. Tej tswv yim zoo (xaiv yaam) tswvyim yuav tsum tau saib ua ntej yuav siv nyob rau hauv thiaj li yuav txo tau txoj kev pheej hmoo ntawm lub caij nyoog kawg no.

Risk tsom xam ntawm lub enterprise (lub tuam txhab) pib nrog lawv ntsuam xyuas. Ua li no, xaiv qhov kev luj xyuas txoj kev uas yuav tsum tau raws li kev ruaj ntseg uas yuav tsum tau hom ntawm kev ua si thiab kev cai lij choj regulators ntawm no kev ua si.

Risk tsom xam yuav tsum siv cov muaj ntaub ntawv rau kev ntsuam xyuas qhov tshwm sim ntawm tej txheej xwm thiab tau raws li ntawm lawv qhov yuav tshwm.

Raws li ib tug txoj cai, to taub yuav raug tsis zoo tej xwm txheej thiab tej yam, xws li losses thaum lub sij hawm mus tom ntej, natural disasters nrog loj txim, thiab lwm yam Cuaj kaum, uas yuav muaj kev tsom xam yuav pab kom paub tias lawv tej zaum zoo los. Nws yog tsim nyog los xyuas txog yav tom ntej teeb meem thiab kev ntsuam xyuas ntawm kev loj hlob zeem muag.

Risk tsom xam yog ntau thiab zoo ntau ntau (uas yuav muaj cov kev no ib lub zuj zus xaiv).

Thaum quantitative tsom xam ntawm lub soj ntsuam phenomena muab hais txog zauv (quantitative) qhov tseem ceeb, empirical cov ntaub ntawv no yog siv. Nyob rau theem no ntawm kev tsom xam yog heev lub hom phiaj thiab yog (hom no) cim.

Zoo tsom xam muaj xws li Internal (muaj peev xwm) kev ntsuam xyuas ntawm lub prevailing tej yam. Nyob rau theem no pub subjectivity thiab lwm yam xav phem cais tsis.

Muab piv rau ob lub theem ntawm kev tsom xam ntaub ntawv, yuav tsum tau ntau yam tsis tau rau ntau nres. Nws yuav tuav ib tug ntau yam ntawm txoj kev.

Nyob rau hauv lub deterministic mus kom ze siv taw tes kwv yees. Nyob rau hauv thiaj li yuav to taub li cas tej zaum yuav tshwm sim nyob rau hauv tej rooj plaub, txawv cov txheej xwm raug kev tseem ceeb. Piv txwv li, nyob rau hauv cov nyiaj txiag qauv xws xaiv yuav suav hais tias: qhov phem tshaj (yav tom ntej losses), zoo tshaj plaws (yav tom ntej cov nyiaj tau) thiab feem ntau yuav (ntsis txheeb ze profit).

Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, txoj kev muaj ob peb tsis zoo: nws tsis coj mus rau hauv tus account ib tug ntau yam uas tau scenarios, thiab feeb meej nyob rau hauv ib tug ob peb loj versions (tag nrho cov ntawm uas yog xam raws li sib npaug); tsis sufficiently xav txog cov yam tseem ceeb uas yuav cuam tshuam rau txoj kev loj hlob ntawm qhov teeb meem no, ua nyob rau hauv lub yooj yim zog cov qauv. Txawm li cas los, muaj ntau yam lag luam siv xwb xws li ib txoj kev, txawm lub kuj tsis tshua muaj kev ntseeg ntawm cov kev tshwm sim ntawm tej kev soj ntsuam.

Stochastic yuav raug tsom xam (Monte Carlo txujci) yog xav paub ntau txhim khu kev qha. Nyob rau hauv no mus kom ze, thawj zaug tsis yog ob qho tib si yog hom twg (ua ib qhov muaj tseeb tis). Nyob rau hauv cov ntaub ntawv no, sib txawv ntau yam muaj ntau sim li ntawm lub txim. Lub qhov tseem ceeb yog across xaiv, raws li nyob rau hauv tau ntau yam distributions.

Kuaj no yog hu ua ib tug iteration. Cov qhabnias ntawm qhov kev kuaj yog kaw. Mus nqa tawm lub simulation sampling txoj kev yog pheej rov qab ua pua pua ntawm lub sij hawm, yog li no tau yog zoo npaum li cas tau mus qhia qhov tshwm sim ntawm tshwm sim ntawm xav txheej xwm. Cov ntaub ntawv xws modeling tau qhia tsis tau tsuas yog rau yav tom ntej cov txheej xwm, tab sis kuj yuav qhia qhov tshwm sim ntawm lawv tshwm sim. Cov kev tshwm sim muaj peev xwm yuav sawv cev graphically, raws li zoo raws li muaj kev cuam tshuam lawv rhiab heev, hais tias yog, mus qhia uas ntau yam yog feem ntau pab cov tshwm sim. Siv tus qauv no, nws yog tseem tau mus qhia cov kev sib raug zoo ntawm tus thawj tsiaj ntawv.

Cov yooj yim tshaj plaws txoj kev uas yuav nqa tawm ib tug ntau yuav raug tsom xam raws li Excel spreadsheets, raws li cov cuab yeej ntawm kev pab cuam no tso cai rau koj mus ntxiv tshiab nta yuav tsum tau faib qhov tshwm thiab tau txais cov tshaj plaws yog tau.